PENGARUH RETURN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return saham, volume perdagangan dan volatilitas harga saham terhadap bid ask spread pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017 - 2021 dengan total data pengamatan sebanyak 40 data selama 5 tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier data panel dengan alat bantu eviews. Hasil penelitian return saham menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap bid ask spread. Volume perdagangan berpengaruh terhadap bid ask spread. Hasil penelitian volatilitas harga saham menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap bid ask spread Hasil penelitian return saham, volume perdagangan dan volatilitas harga saham secara bersama sama menunjukan adanya pengaruh terhadap bid ask spread.